Prueba de Kolmogórov-Smirnov

test estadístico
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En estadística, la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) es una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí.

La flecha negra es el estadístico de Kolmogórov-Smirnov entre dos muestras, K-S.

En el caso de que queramos verificar la normalidad de una distribución, la prueba de Lilliefors conlleva algunas mejoras con respecto a la de Kolmogórov-Smirnov; y, en general, la prueba de Shapiro-Wilk o la prueba de Anderson-Darling son alternativas más potentes.

Conviene tener en cuenta que la prueba Kolmogórov-Smirnov es más sensible a los valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución. La prueba de Anderson-Darling proporciona igual sensibilidad con valores extremos.

Su nombre proviene de los matemáticos rusos Andréi Kolmogórov y Nikolái Smirnov.

Estadístico

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Para dos colas el estadístico viene dado por

 
 

donde F(x) es la distribución presentada como hipótesis.

Véase también

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Enlaces externos

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